Ekonometrija: analiza časovnih vrst - tečaj 1800 rub. iz odprtega izobraževanja, usposabljanje 4 tedne, približno 6 ur na teden, datum 29. november 2023.

Tečaj “Ekonometrija: Analiza časovnih vrst” so pripravili sodelavci Ekonomske fakultete in Centra za ekonometrijo in poslovno analitiko Državne univerze v Sankt Peterburgu.

Namen predmeta je usposobiti študente za sodobne metode ekonometričnega modeliranja univariantnih časovnih vrst. Cilji predmeta so: pri študentih razviti razumevanje metodologije empiričnega raziskovanja in možnostih ekonometričnih modelov in mejah njihove uporabe ter razvijanje veščin dela z realnimi ekonomski podatki.

Tečaj vključuje štiri module.

Prvi modul predstavlja osnovne definicije, koncepte in modele, povezane s časovnimi serijami.

Drugi modul, posvečen metodam analize in napovedovanja stacionarnih in integriranih časovnih vrst, obravnava modela ARMA in ARIMA.

Tretji in četrti modul sta posvečena teoriji nestacionarnih procesov ter metodam za preverjanje hipoteze o nestacionarnosti (ali stacionarnosti) časovne vrste.

Video posnetki tečaja vsebujejo teoretično gradivo in analizo praktičnih primerov. V dodatnem gradivu lahko študentje najdejo praktične primere izdelane v paketih R, Stata in Gretl.

Tečaj vsebuje individualno nalogo, katere izvedba vam bo omogočila utrjevanje in posploševanje pridobljenega znanja. Predmet bo uporaben za diplomante, magistre, podiplomske študente, podatkovne analitike in vse, ki jih ta tema zanima.

Gadasina Ljudmila Viktorovna

3

seveda

Kandidat fizikalnih in matematičnih znanosti Delovno mesto: izredni profesor, predstojnik Katedre za informacijske sisteme v ekonomiji

4 tedne, približno 6 ur na teden,

Začetek 29. november